Fx Options Range Accrual

PRODUTOS COMUNITÁRIOS A Commodity Derivatives fornece uma gama de soluções de hedge de risco para clientes corporativos cujo negócio está altamente correlacionado com os preços das commodities (produtores, refinarias e empresas de transporte, por exemplo). Ele também oferece aos investidores acesso a commodities através de várias estratégias de investimento e soluções estruturadas. Nossa equipe de transações indexadas de commodities (grupo OTC) e equipe de futuros de commodities são posicionadas globalmente para fornecer soluções de gerenciamento de risco, investimento e subjacentes em todos os derivativos de commodities. OTC soluções de gerenciamento de riscos Serviços de execução, compensação e gerenciamento de caixa Produtos para investidores Inteligência de mercado e estratégia O NeoLink oferece extensas soluções de relatórios on-line e pós-negociação para clientes do BNP Paribas Commodity Futures. Fornecendo liquidez para questões primárias e fluxos secundários, o BNP Paribas possui mais de 250 comerciantes de crédito que operam a partir de 10 centros de negociação em todo o mundo, apoiando clientes em diversas disciplinas de crédito, incluindo pesquisa e estratégia, originação e distribuição, vendas e negociação. Produtos de crédito em todas as moedas mundiais globais Fluxo: produtos de alto rendimento e de alto rendimento e produtos derivados Produtos de alto grau, crossover e derivativos, iTraxx e CDX, soluções híbridas e personalizadas Pessoal especializado em pesquisa de crédito fundamental e estratégia de portfólio Mais de 30 Pesquisa de crédito a tempo e publicações de estratégias de portfólio Recomendações e idéias comerciais com foco no setor e na empresa Provisão de liquidez para mercados múltiplos Preços competitivos, com distúrbios limitados do mercado BNP Paribas39 Equidade As equipes de derivativos fornecem soluções estruturadas para sua ampla clientela, incluindo clientes de varejo, clientes corporativos, redes bancárias, Investidores institucionais, gestores de ativos. Os equipes oferecem produtos estruturados personalizados ou negociados em bolsa para atender às necessidades de proteção, rendimento e diversificação de seus clientes39. O BNP Paribas Equity Derivatives também oferece estratégias adequadas e inovadoras de investimento e hedge em mercados de ações em todo o mundo, bem como soluções de financiamento. Com mais de 1.400 funcionários da frente em cinco plataformas, o negócio está ativo nos mercados primário e secundário. Soluções integradas de corretagem de ações asiáticas oferecem pesquisa, execução e conectividade para uma gama de produtos de ações asiáticos e seus derivados Serviços de execução para pedidos únicos, cestas e negócios sofisticados em produtos estruturados, financiamento de fluxo e patrimônio estratégico Seamless acesso a 50 bolsas em todo o mundo Nossos derivados de capital As soluções oferecem um conjunto abrangente de serviços pós-negociação, redes de corretagem e serviços básicos. A plataforma FX global do BNP Paribas39 oferece um conjunto completo de produtos e serviços para atender às necessidades de investimentos e hedge dos clientes39. Operando em todos os principais centros comerciais, oferecemos vendas, negociação, pesquisa, estratégia, corretagem e recursos eletrônicos. Uma plataforma FX totalmente integrada, com cobertura de mercado 24 horas a partir de equipes dedicadas regionais. Extensa pesquisa, estratégia, previsão e análise. Um dos corretores principais globais FX de maior valor e melhor capitalização no mundo. Presença terrestre em mais de 80 países através dos grupos Rede de agências Forte presença CEEMEA e LatAm Recursos abrangentes de mercados eletrônicos fornecidos pela plataforma de renda fixa do banco, Cortex (cobertura inclui, NDFs, opções e execução algorítmica) O BNP Paribas é reconhecido como um banco líder com um alcance verdadeiramente global dentro da taxa de juros e Mercados da inflação. Oferecemos aos clientes um serviço totalmente integrado que oferece aos investidores e administradores de passivos acesso às soluções de liquidez e de tarifas líderes do banco. Com mais de 600 profissionais de taxa de juros dedicados espalhados por estratégia, negociação, estruturação e vendas, o BNP Paribas oferece um conjunto completo de produtos de taxa de fluxo de baunilha e produtos estruturados para híbridos. Flowvanilla: Swaps de taxa de ativos, swaptions, capfloors, swaps de maturidade constante StructurexExotic: Swaps e notas de acumulação de taxa, volatilidade e dependência de trajetos, produtos CMS e índices de vários índices Híbrido: vinculado ao crédito, vinculado por FX Equipe dedicada de estrategistas de taxas de juros e economistas que produzem Taxas estruturadas idéias comerciais, previsões de curto e longo prazos, análises intra-dia e estratégias A negociação de taxas eletrônicas está disponível através da nossa plataforma de renda fixa, a Cortex BNP Paribas oferece uma gama completa de índices e estratégias proprietárias em commodities, crédito, equity, FX E taxas, bem como índices alternativos e multi-ativos. Acessar novos mercados e temas de mercado Superar os índices de referência usando modelos quantitativos sistemáticos Otimizar o perfil de classificação de risco de indícios existentes através de modelos discricionários ou sistemáticos Os clientes também podem acessar uma ampla gama de produtos ligados ao desempenho de nossos índices 8211 do delta-one a produtos estruturados via Swaps e opções, com soluções tanto no lado do ativo como no lado do passivo. INVESTIGAÇÃO E ESTRATÉGIA Nossa equipe de especialistas de classe mundial oferece aos clientes pesquisas aprofundadas, idéias de investimento originais e abrangente cobertura de mercado de todas as regiões, setores e aulas de ativos. Nossa equipe de pesquisa de renda fixa é composta por mais de 175 economistas, estrategistas e analistas especializados que aplicam técnicas quantitativas pioneiras para oferecer informações atualizadas, de renda fixa e experiência no mercado local para nossos clientes corporativos e institucionais. Economia de mercado macroeconômica Pesquisa de crédito Estratégia e análise - taxas, crédito e ECONOMIA DE MERCADO FX A equipe de especialistas em economia de mercado oferece análise em tempo real das questões econômicas fundamentais que afetam sua empresa. Desde as previsões de taxa de juros, crescimento e inflação até os acontecimentos do mercado local em todo o mundo, oferecemos uma visão orientada para o cliente sobre os eventos que moldam a economia mundial. Conhecimento local, visão global Primeiro para detectar tendências emergentes Previsões econômicas globais Comentário de mercado imediato e orientado para o cliente Análise econômica e política detalhada SERVIÇOS CLIENTES O BNP Paribas oferece uma ampla gama de serviços pós-comércio que garantem transparência total ao avaliar seus investimentos Em diferentes classes de ativos do mercado de capitais. Nossas soluções avançadas ajudam você a gerenciar de forma fácil e eficiente seu portfólio a qualquer momento, com o apoio de nossa rede global dedicada de equipes de serviços ao cliente. Um portal multi-ativos global para valorizar seus produtos e portfólio de investimentos Exibir todas as suas avaliações e negócios históricos de produtos Sistema de avaliação on-line diário O BNP Paribas Prime Brokerage fornece uma solução de frente-a-frente totalmente integrada para gerentes de investimentos alternativos e tradicionais. MERCADOS ELETRÔNICOS Seu acesso ao BNP Paribas39 ferramentas eletrônicas abrangentes de comércio eletrônico, inteligência de mercado e pós-negociação e serviços. A Cortex oferece aos clientes institucionais e corporativos o acesso a um conjunto inteligente de ferramentas e aplicativos comerciais de ativos cruzados. Se você está procurando pesquisa de mercado e análise pré-negociação, acesso à liquidez ou à execução comercial do banco para uma variedade de produtos e serviços de renda fixa, a Cortex é a plataforma projetada para dar-lhe a liberdade de se concentrar em aproveitar todas as negociações oportunidade. A Derivados Inteligentes é o BNP Paribas, um aplicativo abrangente de negociação de derivativos em linha. Combinando conectividade com as estratégias de investimento do banco, produtos de comércio primário e serviços pós-negociação, a Smart Derivatives é a plataforma totalmente integrada para investidores em derivativos de capital. BNP Paribas Serviços de Negociação de Algoritmos Eletrônicos O BNP Paribas oferece serviços de negociação eletrônica e algorítmica em ações de caixa, futuros e opções listadas para nossas mesas de negociação globais. A plataforma fornece algoritmos de ponta adaptados aos mercados e parâmetros locais para atender às necessidades específicas dos investidores. O acesso à plataforma global do BNP Paribas está disponível através da maioria dos sistemas de negociação EMSOMS, incluindo o REDIPlus, que está integrado na plataforma BNP Paribas US Prime Services. Nota: As imagens mostradas são apenas para fins ilustrativos. O número de suplemento 50 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 19 de outubro de 2016) O número de suplemento 50 às Definições de ISDA de 2006 prevê a adição da seguinte Opção de Taxa Flutuante na Seção 7.1 (ab) (lv) Taxa de Financiamento do Banco de USD / Noite. Download grátis Clique aqui para ver o download PDF (formato) - Suplemento No. 50 Suplemento número 49 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 18 de abril de 2016) O Suplemento No. 49 às Definições da ISDA de 2006 prevê a exclusão de quotNOK-NIBOR-NIBRquot, A adição de quotNOK-NIBOR-OIBORquot e a alteração de quotKRW-CD-KSDA-Bloombergquot, quotKRW-CD-3220quot e quotCheck Screenquot. Download grátis Clique aqui para ver o download do PDF (formato) - Suplemento No. 49 Suplemento número 48 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 23 de março de 2016) O Suplemento No. 48 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição da Seção 14.1 (f) e A seção 14.1 (g) e para a alteração da Seção 15.2 e da Seção 18.3 para permitir uma câmara de compensação mutuamente acordada, onde uma Operação de Swap Subjacente será cancelada, a ser especificada na confirmação da Swaption e para abordar a situação em que, a partir do exercício Data, a casa de compensação especificada não aceita a Transação de Swap Subjacente para compensação. Download grátis Clique aqui para ver o download PDF (formato) - Suplemento n. º 48 Número do suplemento 47 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 14 de julho de 2015) O Suplemento No. 47 às Definições da ISDA 2006 fornece o seguinte: (i) Uma nova taxa INR - FBIL-MIBOR-OIS-COMPOUND, pelo qual a taxa de referência para o cálculo dos juros será a nova taxa média ponderada do volume interbancário de Mumbai com taxa negociada overnight (ii) Uma alteração ao INR-MITOR-OIS-COMPOUND e ao INR - MIFOR onde o tempo de fixação das taxas anteriores foi alterado de 1:00 para 2:00 e (iii) Uma nova taxa JPY-TIBOR-TIBM que irá fundir e substituir os três benchmarks existentes, ou seja, JPY-TIBOR-TIBM (10 Bancos) , JPY-TIBOR-TIBM (5 bancos) e JPY-TIBOR-TIBM (Todos os bancos). Download gratuito Clique aqui para ver o download do PDF (formato) - Suplemento No. 47 O número do suplemento 47 foi publicado originalmente em 23 de março de 2015, mas foi alterado e re-publicado em 14 de julho de 2015. Suplemento número 46 às Definições da ISDA 2006 (publicado 29 de janeiro de 2015) O Suplemento No. 46 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição das Opções de Taxa Flutuante CHF-Basis Swap-3m vs 6m-LIBOR-11: 00-ICAP e CHF-Swap Taxa Anual-11: 00- ICAP nos termos da Secção 7.1 (y) e EUR Basis Swap-EONIA vs 3m EURIBOR Swap Rates-A360-10: 00-ICAP sob a Seção 7.1 (f). Download gratuito Clique aqui para ver o download do PDF (formato) - Suplemento No. 46 Número do suplemento 45 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 12 de janeiro de 2015) O Suplemento No. 45 às Definições da ISDA de 2006 modifica e reitera a opção de taxa de PHIREF existente, bem como Alterando o tempo de fixação na opção de taxa flutuante CNY-SHIBOR-Reuters das 11h30 às 9h30. Download grátis Clique aqui para ver o download do PDF (formato) - Suplemento No. 45 Número do suplemento 44 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 05 de dezembro de 2014) O Suplemento No. 44 às Definições da ISDA de 2006 altera o tempo de fixação das Opções de Taxa HKD em Seção 7.1 (g) (i) a (v). Download grátis Clique aqui para ver o download PDF (formato) - Suplemento No. 44 Suplemento número 43 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 05 de setembro de 2014) O Suplemento No. 43 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição das Opções de Taxa Flutuante IDR - JIBOR-Reuters sob a Seção 7.1 (j), TWD-TAIBOR-Reuters e TWD-TAIBOR-Bloomberg sob a Seção 7.1 (z). Também prevê a adição das Bases de Contagem de Contas do Dia RBA (trimestre), RBA Bond Basis (semi-anual) e RBA Bond Basis (anual) na Seção 4.16. Download grátis Clique aqui para ver o download PDF (formato) - Suplemento No. 43 Suplemento número 42 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 7 de julho de 2014) O Suplemento No. 42 às Definições da ISDA de 2006 revisa a Seção 19.1. - Aplicação de matrículas de liquidação da ISDA - para também prever o cenário de transações de swap com rescisão antecipada opcional onde a liquidação em dinheiro é especificada como inaplicável (Swaps canceláveis). Download gratuito Clique aqui para ver o download PDF (formato) - Suplemento No. 42 Anexo II-F.1 às Definições de ISDA 2006 (Swap cancelável) - A figura II-F.1 prevê provisões adicionais para a confirmação de uma operação de troca Para o qual é aplicável o cancelamento antecipado opcional, com o download gratuito inaplicável no pagamento de dinheiro Clique aqui para exibir a palavra de carga (formato) - Modelo de permuta cancelável Clique aqui para ver o download PDF (formato) - Nota de orientação - Suplemento de swap cancelável 41 às definições de ISDA de 2006 (publicado em abril 29, 2014) O Suplemento No. 41 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição de acordo com a Seção 7.1 das Opções de Taxa Flutuante REPOFUNDS para Alemanha, França e Itália. Download grátis Clique aqui para ver o download PDF (formato) - Suplemento No. 41 Número do suplemento 40 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 24 de fevereiro de 2014) O Suplemento No. 40 às Definições da ISDA de 2006 revisa as definições de AUD-BBR-AUBBSW, AUD - BBR-BBSW, AUD-BBR-BBSW-Bloomberg e AUD-BBR-BBSY (BID) sob a Seção 7.1 (a) (iii) a (vi) para refletir as mudanças feitas no cálculo do BBSW e faz alterações conseqüentes à Seção 7.3 (c). Download grátis Clique aqui para ver o download PDF (formato) - Suplemento No. 40 Suplemento número 39 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 20 de fevereiro de 2014) O Suplemento No. 39 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição das Opções de Taxa Flutuante PHP - PHIREF-BAP e PHP-PHIREF-Reference Banks na Seção 7.1 (ah). Download grátis Clique aqui para ver o download PDF (formato) - Suplemento No. 39 Suplemento número 38 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 27 de dezembro de 2013, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2014) Suplemento No. 38 às Definições da ISDA de 2006 altera a definição Da THB-THBFIX-Reuters, alterando o tempo de fixação, elimina a definição de Bancos de Referência THB-SOR (com as emendas conseqüentes à Seção 6.2 (g)) e introduz a definição de Bancos de Referência THB-THBFIX de acordo com a Seção 7.1 ( Aa). Download gratuito Clique aqui para ver o download PDF (formato) - Suplemento No. 38 Suplemento número 37 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 15 de outubro de 2013) Suplemento No. 37 às Definições da ISDA 2006 prevê a alteração da Seção 7.1 (ae) Russo Rublo incluindo uma nova disposição (viii) RUB-RUONIA-OIS-COMPOUND. Download grátis Clique aqui para ver o download PDF (formato) - Suplemento No. 37 Suplemento número 36 às Definições de ISDA de 2006 (publicado em 29 de agosto de 2013, efetivo a partir de 1º de janeiro de 2014) Suplemento No. 36 às Definições da ISDA de 2006 prevê a Supressão de USD-SIBOR-SIBO na seção 7.1 (ab). Download grátis Clique aqui para ver o download pdf (formato) ndash Suplemento No. 36 Suplemento número 35 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 29 de agosto de 2013, a partir de 1 de outubro de 2013) O Suplemento No. 35 às Definições da ISDA de 2006 prevê a Eliminação de IDR-SOR-Reuters, SGD-SOR-Reuters, SGD-SOR-Reference Bancos SGD-SONAR-OIS-COMPOUND e THB-SOR-Reuters e a adição de SGD-SOR-VWAP, SGD-SOR-VWAP-Reference Bancos e SGD-SONAR-OIS-VWAP-COMPOSTO sob a Seção 7.1 (j), (t) e (aa) e para as emendas conseqüentes à Seção 6.2 (g). Download grátis Clique aqui para ver o download pdf (formato) ndash Suplemento No. 35 Suplemento número 34 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 23 de agosto de 2013) O Suplemento No. 34 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição da Opção de Taxa Flutuante CNH - HIBOR-TMA e Bancos de Referência CNH-HIBOR .. Clique aqui para visualizar o arquivo DOC (formato) ndash Suplemento 34 Suplemento número 33 às Definições ISDA de 2006 (publicado em 26 de setembro de 2012) O Suplemento No. 33 às Definições ISDA de 2006 prevê a Além da Seção 7.1 da Taxa Base da Tarifa de Tarifa Variável e da alteração da Taxa COREPO. Clique aqui para ver o download pdf (formato) ndash Suplemento 33 Suplemento número 32 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 27 de julho de 2012) O Suplemento No. 32 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição de definições em Certos Dias Úteis de Hong Kong e Certas Definições Relativamente às Opções de Taxa de Dólar de Hong Kong, que definem o ajuste do HK Business Day e o tempo de fixação de certas Opções de Taxa Flutuante HKD em condições climáticas adversas (tufão e tempestade preta). Clique aqui para visualizar o download pdf (formato) ndash Suplemento 32 Número do suplemento 31 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 21 de maio de 2012) O Suplemento No. 31 às Definições da ISDA 2006 prevê a adição da Opção de Taxa Flutuante COP-IBR-OIS COMPOUND . Clique aqui para ver o download pdf (formato) ndash Suplemento 31 Suplemento número 30 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 27 de fevereiro de 2012) O Suplemento nº 30 às Definições da ISDA de 2006 fornece mudanças para a Seção 7.1 (a) (x) Taxa de Permuta AUD - Aplicação de repasses para toda a Seção 7.1 (i) que abrange INR-MIBOR-OIS-COMPOUND, INR-MITOR-OIS-COMPOUND, INR-MIFOR, INR-MIOIS, INR-BMK, INR-INBMK-REUTERS, INR-CMT, INR-Reference Bancos, INR-Taxa de Swing Semi-Anual-11: 30-BGCANTOR, INR-Taxas semanais Swap-Referência Bancos, INR-Taxa de Swing Semi-Anual - Não entregável-16: 00-Tullett Prebon Adição de Seção 7.1 (m) (iv) KRW-Bond-3222 adição da Seção 7.1 (ah) (vii) CNY-PBOCB-Reuters, (viii) CNY-SHIBOR-Reuters, (ix) CNY-Shibor-OIS-Compounding Clique aqui para Viewdownload pdf (format) ndash Suplemento 30 Número do suplemento 29 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 3 de janeiro de 2012) O Suplemento No. 29 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição da Opção de Taxa Flutuante GBP-Taxa de Permuta Semi-Anual-Swap Marcador26. Clique aqui para visualizar o download pdf (formato) ndash Suplemento 29 Número do suplemento 28 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 30 de setembro de 2011) O Suplemento No. 28 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição da Seção 15.2 Liquidação Física Limitada, Seção 18.3 (g ) Preço em dinheiro garantido e seção 19.4 Matriz de preço de caixa de garantia da ISDA. Clique aqui para ver o download pdf (formato) ndash Suplemento 28 Clique aqui para ver o download pdf (formato) ndash ISDA Matriz de preço de caixa de dinheiro Suplemento número 27 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 11 de julho de 2011) O Suplemento No. 27 às Definições da ISDA 2006 fornece Para a adição das seguintes opções de taxa flutuante DKK-CIBOR2-Bloomberg e GBP-WMBA-RONIA-COMPOUND. Clique aqui para ver o download pdf (formato) Número do suplemento 26 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 27 de junho de 2011) O Suplemento No. 26 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição das seguintes Opções de Taxa Flutuante CNY - Reporte Trimestral de 7 dias Não Entregável Swap Rate-TRADITION, CNY - Taxa trimestral de 7 dias de reembolso não entregável - Bancos de referência de TRADIÇÃO, EUR EURIBOR - Swap anual de títulos vs 1m-11: 00-ICAP, INR-Taxa semi-anual RatendashNon-deliverablendash16: 00ndashTullett Prebon, IDR - Taxa semanal de Swap RatendashNon-deliverablendash16: 00ndashTullett Prebon, KRW - Taxa de Swap Anual Trimestral-3: 30-ICAP, Taxa de Permuta Trimestral MYR-11: 00-TRADIÇÃO, Taxa de Permuta Trimestral-TRADIÇÃO-Bancos de Referência, SGD-Semi - Taxa de Swap Anual - 11: 00-Tullett Prebon, SGD - Taxa de Swing Semi-Anual - 16: 00-Tullett Prebon, SGD - Taxa de Moeda Semi-Anual da Moeda de Moeda-11: 00-Tullett Prebon, SGD - Base de Moeda Semi-Anual Taxa de Swap-16: 00-Tullett Prebon, TRY Taxa de Swap Anual-11: 00-TRADIÇÃO, TRY-Taxa de Permuta Semi-Anual-TRADITION-R Eferência Bancos, USD - Taxa de Swap Liberal Municipal-11: 00-ICAP, USD - Taxa de Swap Municipal-11: 00-ICAP Clique aqui para ver o download pdf (formato) Suplemento número 25 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 1 de dezembro de 2010) O suplemento nº 25 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição das seguintes opções de taxa à Seção 7.1: TWD-TAIBIR01 e TWD-TAIBIR02 e para a alteração da Seção 7.3 (f) (ii). Clique aqui para ver o download pdf (formato) O número de suplemento 24 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 2 de agosto de 2010) O Suplemento No. 24 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição das seguintes Opções de Taxa Flutuante AUD-Taxa de Swap Semi-Anual - 11: 00-BGCANTOR, EUR EURIBOR-Basis Swap - 3m vs 6m - -11: 00-ICAP, EUR EURIBOR - Basis Swap - 1m vs 3m - Euribor-11: 00-ICAP, HKD-Trimestral-Taxa de troca trimestral-11h - ICAP, HKD - Taxa de Swing Trimestral-Trimestre - 4pm-ICAP, USD-Tesouraria-19901-3: 00-ICAP, RUB-Taxa de Swap Anual-12: 45-TRADIÇÃO, RUB-Taxa de Swap Anual-4: 15-TRADIÇÃO NZD-Taxa de Swap Semi-Anual-11: 00-BGCANTOR, ZAR-Taxa Trimestrais de Taxas-1: 00-TRADIÇÃO, ZAR-Taxa Trimestral de Swap-5: 30-TRADIÇÃO, HKD-Taxa Trimestral de Swap Anual-11: 00 - TRADIÇÃO e SGD - Taxa de Permuta Semi-Anual-11.00-TRADIÇÃO. Clique aqui para ver o download pdf (formato) Número do suplemento 23 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 26 de julho de 2010) O Suplemento No. 23 às Definições da ISDA de 2006 fornece mudanças técnicas para a Seção 16.1 Rescisão antecipada opcional, Seção 18.2 Determinadas Definições relativas à Liquidação Financeira , Seção 18.3 Métodos de Liquidação Financeira e Artigo 19 Matriz de Liquidação ISDA. Clique aqui para ver o download pdf (formato) Suplemento Número 22 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 26 de julho de 2010) O Suplemento No. 22 às Definições da ISDA de 2006 fornece mudanças técnicas para os Centros Financeiros da Seção 1.5, Artigo 5 Valores Fixos, Seção 6.2 Determinadas Definições Relativo a Montantes Flutuantes, Seção 6.4 Taxas de juros negativas e Opções de Taxa da Seção 7.1. Clique aqui para ver o download pdf (formato) Número do suplemento 21 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 26 de abril de 2010) O Suplemento No. 21 às Definições da ISDA de 2006 fornece mudanças para a Seção 7.1 (ah) (Renminbi chinês) das Definições da ISDA 2006 por Adicionando os termos CNY-CNREPOFIXCFXS-Reuters e CNY 7-Repo Compounding Date. Clique aqui para ver o download do pdf (formato) Número do suplemento 20 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 16 de abril de 2010) O Suplemento No. 20 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição das seguintes Opções de Taxa Flutuante EUR-Taxa de Swap Anual-10: 00-TRADITION, EUR-Annual Swap Rate-4: 15-TRADITION, EUR-EONIA-OIS-10: 00-TRADITION, EUR-EONIA-OIS-4: 15-TRADITION, GBP-Taxa semanal de swap-11: 00 - TRADIÇÃO, GBP-Taxa de Swing Semi-Anual-4: 15-TRADITION, GBP-SONIA-OIS-11: 00-TRADITION, GBP-SONIA-OIS-4: 15-TRADITION, JPY-Taxa de Swap Anual-11: 00- TRADIÇÃO, JPY - Taxa de Swap Anual - 3: 00-TRADIÇÃO, JPY-OIS-11: 00-TRADITION, JPY-OIS-3: 00-TRADITION, USD-Taxa de Swap Anual-11: 00-TRADITION, USD-Annual Swap Rate-4: 00-TRADITION, USD-OIS-11: 00-TRADITION e USD-OIS-4: 00-TRADITION Clique aqui para ver o download pdf (formato) Suplemento número 19 às Definições de ISDA de 2006 (publicado em 6 de janeiro de 2010) O Suplemento No. 19 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição das seguintes Opções de Taxa Flutuante JPY-LTRM - MHCB, JPY-LTPR-TBC, JPY-STPR-Quoting Banks, JPY-Quoting Banks-LIBOR Clique aqui para ver o download pdf (formato) Suplemento número 18 às Definições ISDA de 2006 (publicado em 18 de dezembro de 2009) Suplemento No. 18 ao 2006 Definições da ISDA fornece mudanças técnicas para a Seção 7.1 das Definições da ISDA de 2006 Clique aqui para ver o download pdf (formato) Número do suplemento 17 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 15 de outubro de 2009) O Suplemento No. 17 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição Da opção de taxa flutuante AED-EBOR-Reuters. Clique aqui para ver o download pdf (formato) Número do suplemento 16 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 8 de agosto de 2009) A seção 6.1, 6.2 e 6.3 são alteradas. O número 16 do suplemento às Definições ISDA de 2006 prevê a adição de um terceiro método de Compounding, Spread Exclusive Compounding. Ele também redefine o método anterior de Compounding: Applicable to Straight Composinging. Tanto as Definições para Composição Direta quanto a Composição plana são agora expressas em fórmulas. Também é fornecida orientação sobre o uso desta na documentação da transação. Clique aqui para ver o download pdf (formato) Número do suplemento 15 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 5 de agosto de 2009) O número do suplemento 15 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição de AUD-Taxa de Swap Trimestral - ICAP, AUD-Swift Semi-anual Tarifa-ICAP, AUD-Taxa de Swap Trimestral-ICAP-Bancos de Referência, AUD-Taxa de Swap Semi-Anual-ICAP-Referência Bancos, CZK-Taxa de Swap Anual-11: 00-BGCANTOR, CZK-Swap Anual Referência Bancos, EUR USD-Basis Swaps-11: 00-ICAP, INR-Taxa de Swing Semi-Anual-11: 30-BGCANTOR, INR-Taxas de Swap Semi-Anuais de Referência Bancos, IDR-Taxa Semi-Anual de Swap-11: 00-BGCANTOR, IDR - Bancos de referência de taxa de permuta semestral, JPY USD-Basis Swaps-11: 00-ICAP, NZD-Swap Rate-ICAP, NZD-Swap Rate-ICAP-Reference Banks, RON-Swap Rate anual-11: 00- BAGANTE, RON-Annual Swap Rate-Reference Bancos, RUB-Taxa de Swap Anual-11: 00-BGCANTOR, RUB-Swap Anual-Referência Bancos de Referência, SGD-Taxa de Permuta Semi-Anual-ICAP, SGD-Taxa de Swap Semi-Anual - ICAP-Reference Banks, GBP USD-Basis Swaps-11: 00-ICAP, CHF USD-Basis Swaps-1 1: 00-ICAP, TWD-Taxa de Swap Trimestral-Anual-11: 00-BGCANTOR, TWD-Taxas de Swap Trimestralmente-Referência-Bancos de Referência, THB-Taxa Semi-Anual de Swap-11: 00-BGCANTOR, THB-Semi-Annual Bancos de Referência de Taxa de Swap, TRY-Taxa de Swap Anual-11: 15-BGCANTOR, TRY-Taxas de Swap Anuais Bancos de Referência, CNY-Taxa de Swap Semi-Anual-11: 00-BGCANTOR, CNY-Taxa Semi-Anual de Taxa de Swap Bancos, PHP-Taxa de Swap Semi-Anual-11: 00-BGCANTOR, PHP-Taxas semanais de taxa de câmbio-Bancos de referência, VND-Taxa semanal de permuta-11: 00-BGCANTOR, VND-Taxa semi-anual de taxa de referência Opções de taxas flutuantes dos bancos. Clique aqui para visualizar o download pdf (formato) Suplemento número 14 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 5 de junho de 2009) O suplemento 14 às Definições da ISDA de 2006 revisa as definições de ldquoCHF-ISDAFIX-Swap Raterdquo e quot USD-SIFMA Municipal Swap Indexquot, acrescenta Uma nova Fração de Contagem de Dia, bem como uma nova Opção de Taxa Flutuante para Leu Romeno e faz uma alteração técnica menor às Definições. Clique aqui para ver o download pdf (formato) Suplemento número 13 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 26 de novembro de 2008) O Suplemento nº 13 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição do EUR-EONIA-OIS-10: 00-ICAP, EUR-EONIA-OIS-11: 00-ICAP, JPY-OIS-11: 00-ICAP, GBP-SONIA-OIS-11: 00-ICAP, CHF-OIS-11: 00-ICAP, USD-OIS-11: 00-LON-ICAP, USD-OIS-11: 00-NY-ICAP e USD-OIS-3: 00-NY-ICAP opções de taxa flutuante. Clique aqui para ver o download pdf (formato) O número de suplemento 12 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 28 de outubro de 2008) O Suplemento nº 12 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição do EUR-EONIA-OIS-10: 00-BGCANTOR, HKD-Taxa de Swap Trimestral-Anual-11: 00-BGCANTOR, HKD-Taxa Trimestrais de Swap Anual-4: 00-BGCANTOR, SGD-Taxa Semi-Anual de Swap-11: 00-BGCANTOR, USD-OIS-11: 00- BGCANTOR e USD-OIS-3: 00-BGCANTOR opções de taxa variável. Além disso, lsquoReference Banksrsquo language para HKD e SGD foi adicionado de acordo com as disposições acima mencionadas. Clique aqui para ver o download pdf (formato) O número de suplemento 11 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 14 de outubro de 2008) O Suplemento No. 11 às Definições da ISDA de 2006 prevê a adição da Taxa de Permuta EUR-Anual-10: 00-ICAP e Taxa de Swap anual EUR-11: 00-Opções de taxa flutuante ICAP (FROs) e revisa a Seção 7.1 (f) (xxxi) (EUR-Annual Swap Rate-Reference Banks). Clique aqui para ver o download pdf (formato) Suplemento número 10 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 5 de setembro de 2008) O Suplemento nº 10 às Definições da ISDA 2006 revisa a definição de ldquoINR-MIBOR-OIS-COMPOUNDrdquo à luz da Circular da FIMMDA Aos membros datados de 27 de maio de 2008 e ao comunicado de imprensa da NSE datado de 2 de junho de 2008. A carta lateral permite que as partes alterem bilateralmente seus negócios legados. Clique aqui para visualizar o download pdf (formato) - Número do suplemento 10 Clique aqui para exibir a palavra de carga (formato) - Número de suplemento de carta lateral 9 às Definições de ISDA de 2006 (publicado em 19 de agosto de 2008) O número de suplemento 9 prevê a adição do EUR-Annual Swap Rate-10: 00-BGCANTOR e Taxas de Swap Anuais USD-11: 00-BGCANTOR Opções de Taxa Flutuante e revisa a Seção 7.1 (f) (xxxi) (EUR-Annual Swap Rate-Reference Banks). Clique aqui para visualizar o download pdf (formato) Suplemento número 8 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 10 de junho de 2008) O Suplemento 8 prevê Provisões Adicionais para uma Confirmação de uma Transação de Swap que é um Swap de Accorrência de Raios. Clique aqui para ver o download pdf (formato) Número do suplemento 7 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 9 de junho de 2008) A opção de taxa flutuante ISK-REIBOR-Reuters quot e ldquoISK-REIBOR-Reference Banksrdquo foram publicados em 9 de junho de 2008 como um Alteração às Definições de 2006. Clique aqui para ver o download pdf (formato) Suplemento número 6 às Definições ISDA de 2006 (publicado em 9 de junho de 2008) As seções 1.4 e 1.8 são alteradas para abordar a migração do sistema de pagamento TARGET para o sistema de pagamento TARGET2. Clique aqui para ver o download pdf (formato) Suplemento número 5 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 14 de abril de 2008) A Seção 13.1 (h) é alterada na íntegra. Somente para Swaptions denominadas em USD, prevê que, quando uma Data de Vencimento especificada não for uma Data de Exercício Comercial, a Data de Vencimento será o primeiro dia anterior que é um Dia Útil de Exercício, a menos que a autoridade anuncie que um dia não será mais um Exercício Business Date faz menos de dois Dias Úteis Exercício antes da expiração original. Nesse caso, a data de expiração será o próximo dia seguinte, que é um dia útil de exercício. Clique aqui para ver o download pdf (formato) Suplemento número 4 às Definições de ISDA de 2006 (publicado em 29 de janeiro de 2008) As opções de taxa flutuante quotRUB-MOSPRIME-NFEAquot e ldquoRUB-MOSPRIME-Reference Banksrdquo foram publicadas em 29 de janeiro de 2008 como uma emenda para As Definições de 2006. Clique aqui para visualizar o download pdf (formato) Suplemento número 3 às Definições de ISDA de 2006 (publicado em 12 de dezembro de 2007) As Opções de Taxa Flutuante quotTRY-TRYIBOR-Reutersquot e ldquoTRY-TRYIBOR-Reference Banksrdquo foram publicadas em 12 de dezembro de 2007 como uma emenda para As Definições de 2006. Clique aqui para visualizar o download pdf (formato) Suplemento número 2 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 10 de outubro de 2007) O primeiro parágrafo da Seção 10.5 relativo ao Montante da MTM é alterado e atualizado. Além disso, incluímos uma forma de carta lateral que pode ser útil se você tiver transações existentes que referenciem o termo como anteriormente descrito. Clique aqui para visualizar o download pdf (formato) - Número do suplemento 2 Clique aqui para exibir a palavra da carga (formato) - Suplemento do Carta lateral Número 1 às Definições da ISDA de 2006 (publicado em 5 de outubro de 2007) A Opção de Taxa Flutuante quotSEK-Taxa de Swap Anual-SESWFIquot foi Publicado em 5 de outubro de 2007 como uma emenda às Definições da ISDA de 2006. Clique aqui para ver o download pdf (formato) Provisões adicionais para uso com uma interrupção da moeda entregável (publicada em 3 de novembro de 2008) e Matriz de rescisão de interrupção da moeda ISDA (publicada em 18 de julho de 2016) As provisões adicionais para uso com uma interrupção de moeda entregável (quotAdditional Provisionsquot) e a Matriz de reposição de interrupção de moeda ISDA (quotFallback Matrixquot) fornecem documentação padrão para swaps de taxa de juros entre os quais um evento de interrupção de moeda entregável (conforme definido nas Disposições Adicionais) torna a Moeda de Referência (conforme definido nas Disposições Adicionais) Entregável. Por favor, note que a Matriz de Recuo pode ser alterada de tempos em tempos para incluir novas Moedas de Referência ou Pares de Moedas (cada uma conforme definido nas Disposições Adicionais). Para sua conveniência, anexamos um exemplo ilustrativo do Anexo II-A às Definições de ISDA de 2006 (Provisões Adicionais para uma Confirmação de uma Transação de Swap que é uma Transação de Taxa de Taxa ou Transação de Taxa de Taxa Cruzada) marcada para mostrar como participantes do mercado Desejando adotar as Disposições Adicionais e a Matriz de Recuo podem fazê-lo. Download grátis Clique aqui para ver a palavra sobre o download (formato) - Disposições adicionais para uso com uma interrupção da moeda dinerizável Clique aqui para exibir a palavra da carga (formato) - Matriz de rescisão da interrupção da moeda ISDA dinâmica Clique aqui para exibir a palavra carga (formato) - Anexo II-A - Formulário De Confirmação por Incorporação de Provisões Adicionais e Acordo de Alteração Bilateral Matriz para Certas Taxas de Taxas e Outras Transações (publicado em 8 de outubro de 2014) Este Acordo de Alteração bilateral foi publicado para auxiliar as partes que desejam alterar uma taxa de juros referenciada em seus contratos financeiros. O Acordo de alteração será aplicado aos derivados OTC e outras operações financeiras, tais como repos. Além disso, o acordo de alteração aplicará a lei ISDA em inglês ou a lei de Nova York que regem documentos de suporte de crédito, que incluem uma fixação da taxa afetada. Clique aqui para ver o download pdf (formato) Acordo de Alteração Multilateral de 2013 para certas permutas de taxa e outras transações Aberto de 29 de agosto de 2013 a 26 de setembro de 2013 A Associação de Bancos em Cingapura (ABS), em consulta com o Comitê de Mercado de Câmbio de Singapura ( SFEMC) em 14 de junho de 2013, anunciou uma série de mudanças nos benchmarks financeiros do ABS, a fim de aumentar a robustez, transparência e eficiência do processo de contribuição de referência em Singapura. As mudanças incluem o seguinte: Publicação do último dia do antigo compartimento de referência Primeiro dia da nova publicação do benchmark Para obter mais informações, consulte o comunicado de imprensa do ABS e do SFEMC, declaração do SFEMC e materiais relacionados. Clique aqui para obter o comunicado de imprensa do ABS e do SFEMC. Clique aqui para obter uma declaração do SFEMC. Clique aqui para o ABS Trading Protocol. Clique aqui para perguntas frequentes da indústria do ABS. Clique aqui para as atualizações do Livro Azul mdash Benchmark Rate Setting. Clique aqui para a Nota Explicativa do SFEMC. A fim de facilitar uma transição suave para os novos benchmarks de taxa, o SFEMC fez as seguintes recomendações: Onde o benchmark de taxa nova ou alternativa possui um teor que corresponde ao benchmark existente, ele substitui o benchmark existente. Assim (referente à tabela abaixo): as taxas SGD SOR ON, 1M, 3M e 6M serão substituídas pelas taxas correspondentes de SGD SOR VWAP ON, 1M, 3M e 6M. As taxas USD SIBOR ON, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M e 12M serão substituídas pelas taxas correspondentes de USD LIBOR ON, 1W, 1M, 2M, 3M, 6M e 12M. Onde o benchmark de taxa nova ou alternativa não possui um ténus que corresponda ao benchmark existente, mas tenha tenores mais longos e mais curtos, que a taxa nova ou alternativa linearmente interpolada substitua o benchmark existente. Assim (referente à tabela acima): a taxa de SGD SOR 1W será substituída pela SGD SOR VWAP ONL interpolada linearmente e pela taxa de 1M. A taxa SGD SOR 2M será substituída pela taxa SGD SOR VWAP 1M e 3M linearmente interpolada. A taxa USD SIBOR 9M será substituída pela taxa USDOR LIBOR 6M e 12M interpolada linearmente. Para SGD SIBOR, que os tenores descontinuados sejam substituídos pela taxa interpolada linearmente, isto é, a taxa SGD SIBOR 2M será substituída pela taxa SGD SIBOR 1M e 3M interpolada linearmente. A taxa SGD SIBOR 9M será substituída pela taxa SGD SIBOR 6M e 12M, interpolada linearmente. O SFEMC não fez nenhuma recomendação onde a taxa afetada é as taxas SGD SOR 9M ou 12M, pois não existe um método de extrapolação padrão de mercado. As partes terão que concordar bilateralmente sobre como lidar com esses casos. Este Acordo de Alteração Multilateral (Taxas-MAA) foi publicado para auxiliar as partes que desejam fazer as alterações acima referidas. O Rates-MAA aplicará a derivados OTC e outras transações financeiras, como repos. Além disso, o Rates-MAA será aplicado à lei ISDA English ou New York governada Documentos de Suporte de Crédito. Entre as duas partes do Rates-MAA, as transações relevantes ou os Documentos de Suporte de Crédito entre eles serão alterados apenas se e na medida em que tais transações ou Documentos de Suporte de Crédito tenham uma fixação de uma taxa afetada que ocorrerá (i ) Em ou após 1 de outubro de 2013 e (ii) após a data de descontinuação da taxa afetada (ou seja, 30 de setembro de 2013 para os benchmarks da SGD SOR e SGD SIBOR e 31 de dezembro de 2013 para o índice de taxa USD SIBOR). O Rates-MAA está aberto a membros da ISDA e não membros. Você não precisa pagar nenhuma taxa para se inscrever no Rates-MAA. Por favor, note que você deve se inscrever no Rates-MAA o mais tardar às 5:00 da tarde. Hora de Cingapura em 26 de setembro de 2013. A ISDA publicará em seu site a lista de partes que se inscreveram no Tax-MAA, mas para acesso somente para membros. A ISDA atualizará esta lista periodicamente. A lista também será distribuída para todas as partes que se inscreveram no Rates-MAA. Consulte as Instruções de assinatura anexadas ao Rates-MAA para obter mais detalhes. Download grátis Clique aqui para ver o download PDF (formato) - Taxas-MAA Clique aqui para ver o download do Word (formato) - Tarifas-MAA Signature Page Para as partes que desejam efetuar as alterações bilateralmente em vez de se inscrever no Rates-MAA, um bilateral A forma do Rates-MAA também foi publicada. Download grátis Clique aqui para ver o download Word (formato) - Forma bilateral de TARIFAS-MAA Para os bancos que desejam notificar seus clientes atacadistas sobre as mudanças e os arranjos de transição, uma forma sugerida de carta de informações para seus clientes atacadistas foi publicada. Download gratuito Clique aqui para ver o download do Word (formato) - ISDAs Formulário sugerido de carta de publicação aos clientes por atacado em mudanças de taxa de referência Clique aqui para o webinar da ISDA no Webinar de taxas-MAA ISDA no índice de taxas-MAA-SLIDES número 20 ao 2000 Definições da ISDA e Anexo às Definições da ISDA de 2000 (publicado em 7 de janeiro de 2011) Este suplemento que incorpora a Matriz de Liquidação da ISDA às Definições foi publicado em 3 de janeiro de 2005 como uma emenda às Definições do ISDA de 2000 e ao Anexo às Definições de 2000. Download grátis Clique aqui para visualizar o download pdf (formato) - Suplemento para incorporar a Matriz de Liquidação ISDA Clique aqui para ver a palavra sobre o download (formato) - Formas de Confirmação Clique aqui para visualizar o download pdf (formato) - Matriz de Liquidação Suplemento número 19 às Definições ISDA de 2000 e Anexo às Definições da ISDA de 2000 (publicado em 27 de agosto de 2004) As Opções de Taxa Flutuante Quota USD-BMA Municipal Swap Indexquot e quot USD-SampP Index-High Gruffot foram publicados em 27 de agosto de 2004 como emendas às Definições ISDA de 2000 e Anexo ao 2000 Definições. Download grátis Clique aqui para ver o download pdf (formato) Suplemento número 18 às Definições ISDA 2000 e Anexo às Definições ISDA de 2000 (publicado em 7 de julho de 2004) As Opções de Taxa Flutuante quotJPY-TIBOR - 17096quot, quotJPY-TIBOR-17097quot e quotJPY - TIBOR-DTIBOR01quot foram publicados em 7 de julho de 2004 como emendas às Definições ISDA de 2000 e ao Anexo às Definições de 2000. Download gratuito Clique aqui para ver o download pdf (formato) Suplemento número 17 às Definições ISDA de 2000 e Anexo às Definições ISDA de 2000 (publicado em 1 de julho de 2004) A taxa flutuante SGD-SONAR-OIS-COMPOUND foi publicada em 1 de julho de 2004 como Uma emenda às Definições ISDA de 2000 e ao Anexo às Definições ISDA de 2000. Download grátis Clique aqui para ver o download pdf (formato) Suplemento número 16 às Definições ISDA de 2000 e Anexo às Definições ISDA de 2000 (publicado em 28 de junho de 2004) A taxa flutuante HKD-HONIX-OIS-COMPOUND foi publicada em 28 de junho de 2004 como Uma emenda às Definições ISDA de 2000 e ao Anexo às Definições ISDA de 2000. Download gratuito Clique aqui para ver o download pdf (formato) Suplemento número 15 às Definições ISDA de 2000 e Anexo às Definições ISDA de 2000 (publicado em 15 de junho de 2004) A definição de taxa flutuante NZD-NZIONA-OIS-COMPOUND Definição foi publicada em 15 de junho de 2004 Como uma alteração às Definições ISDA de 2000 e ao Anexo às Definições ISDA de 2000. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 14 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published June 15, 2004) This supplement which incorporates Swaption Straddles was published on June 15, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 13 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published February 23, 2004) The AUD-AONIA-OIS-COMPOUND language for the rate of return of a daily compound interest investment (it being understood that the reference rate for the calculation of interest is the Australian Dollar interbank overnight cash rate) was published on February 23, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 12 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published January 5, 2004) The THB-THBFIX-Reuters Definitions were published on January 5, 2004 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 11 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published December 26, 2003) The KRW Definitions were published on December 26, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 10 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published December 18, 2003) The TWD Definitions were published on December 18, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 9 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (revised version published December 15, 2003 includes amendments to Section 1.5) The INR Definitions were published on December 15, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 8 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published August 4, 2003) The CAD-CORRA-OIS-COMPOUND Definition was published on August 04, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 7 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published April 3, 2003) The JPY-TONA-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 6 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published April 3, 2003) The USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 5 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions The DKK-DKKOIS-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 4 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published April 3, 2003) The SEK-SIOR-OIS-COMPOUND Definition was published on April 03, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 3 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published March 14, 2003) The Slovak Koruna Rate Option Amendments were published on March 14, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 2 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published February 19, 2003) The Rate cut-off Amendments were published on February 19, 2003 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) Supplement number 1 to the 2000 ISDA Definitions and Annex to the 2000 ISDA Definitions (published August 14, 2002) The Mexico Peso Floating Rate Option definition and side letter were published in August 2002 as an amendment to the 2000 ISDA Definitions and the Annex to the 2000 ISDA Definitions. Free Download Click here to viewdownload pdf (format) - MXN-TIIE-Banxico Definition Click here to viewdownload word (format) - Side Letter Memo on migration of rate sources from Telerate to Reuters and implications for the 2000 ISDA Definitions (published April 12, 2007) Free Download Click here to viewdownload pdf (format)